دفاعیه دکتری

  نام و نام خانوادگی دانشجو : سید مهدی سادات رسول

  رشته تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری
  استاد راهنما: دکتر محمد رضا غلامیان
  اساتید مشاور : دکتر کامران شهانقی

  ایمیل: sadatrasoul@iust.ac.ir

  زمان دفاع : دوشنبه، 29 دی ماه ساعت 10
عنوان رساله دکتری: ارایه یک مدل تخصیص تسهیلات مالی با استفاده از تئوری بازی و داده کاوی

 چکیده

  تامین مالی مبتنی بر اعطای تسهیلات به متقاضیان یکی از روش­های اصلی تامین نقدینگی لازم برای فعالیت بنگاه­های تولیدی می­باشد. بسیاری از بنگاه­های تولیدی از این منابع به عنوان سرمایه در گردش [1] بنگاه خود استفاده می­نمایند. نهادهای دولتی و عمومی ( برای نمونه صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری ها و ...) ، به صورت مستمر در حال بازتوزیع منابع مازاد حاصل از نفت و همچنین مالیات به منظور تامین مالی بنگاه ها در قالب خطوط اعتباری از طریق بانک های عامل (برای نمونه بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک شهر و ...) می­باشند. این نهادها عمدتا سیاست­های کلانی در رابطه با توزیع این منابع نیز دارند که آن را به بانک­های عامل ابلاغ می­نمایند و در نقطه مقابل بانک­های عامل که وظیفه توزیع تسهیلات میان بنگاه­ها بر عهده آنها می­باشد نیز سیاست­های تجاری خاص خود را دارا هستند. سیاست­های دسته اول گرایش به رویکرد "توسعه پایدار" را دارا است که رشد بلند مدت کشور را مدنظر قرار می­دهد در حالیکه سیاست­های دسته دوم بر "سودآوری حداکثری در ازای ریسک کنترل شده" بانک به عنوان یک نهاد اقتصادی در کوتاه­مدت و میان مدت تاکید دارد.

  این رساله رابطه تامین مالی مبتنی بر خطوط اعتباری نهادهای دولتی و عمومی با بانک­های عامل را به صورت یک بازی استکلبرگ و با استفاده از "برنامه­ریزی ریاضی دوسطحی" و "داده کاوی" و با هدف ایجاد یک تعادل میان منافع متضاد ذی­نفعان مدل­سازی نموده است. به منظور حل مسئله یک الگوریتم جدید که ترکیبی از الگوریتم فازی اپیروری (به عنوان رده­بند که عملیات رتبه بندی اعتباری را انجام می دهد) و الگوریتم ژنتیک دوسطحی موسوم به الگوریتم ژنتیک فازی اپیروری دو سطحی ارایه شده است [2] .

  به منظور نشان دادن قابلیت عملیاتی سازی مدل، رابطه میان صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات در توزیع تسهیلات مالی در کشور با استفاده از داده­های بانک مذکور به عنوان مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در جهت انجام اعتبارسنجی نتایج مدل ارایه شده، سه سنارویوی دیگر توزیع تسهیلات مالی طراحی شده و نتایج سناریوی اصلی رساله با آنها مقایسه شده است. در مجموع چهار سناریوی مورد بررسی در رساله شامل سناریوی "تعاملی" استفاده از بازی استکلبرگ، سناریوی "دستوری" صندوق توسعه ملی با یک مدل ریاضی چند هدفه، سناریوی "تفویضی" به بانک توسعه صادارت با استفاده از یک مدل ریاضی چندهدفه با فضای جواب گسسته که در داخل آن از رده بند اپیروری فازی داده کاوی استفاده می­شود و نهایتا سناریوی محیط "واقعی" در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون T زوجی در سطح 95 درصد اطمینان برای مقایسه نتایج سناریوها نشان می دهد که سناریوی بازی تا حدودی توانسته است محیط واقعی را به صورت مناسبی مدل سازی نماید.

  نتایج رساله می تواند مورد استفاده سیاستگزاران نهادهای دولتی/بخش عمومی جهت توزیع منابع تسهیلات اعتباری قرار گیرد.