پیمان بهرام پور، نیکبخش جوادیان ،
جلد 25، شماره 4 - ( 12-1393 )
چکیده
در این مقاله به پیش بینی نرخ جفت ارز در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی و مدل می پردازیم. برای این منظور ابتدا یک مدل ARIMA برای نرخ جفت ارز که از بانک مرکزی تهیه شده ارائه میدهیم و با دو روش تجزیه و تحلیل باقیمادها و روش به بررسی مناسبت مدل می پردازیم، سپس با استفاده از ازمون بعد همبستگی وجود اشوب را در سری زمانی جفت ارز تایید کرده و یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نرخ جفت ارز ارائه می دهیم و نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه می کنیم.
