جلد 34، شماره 1 - ( 1-1402 )                   جلد 34 شماره 1 صفحات 8-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Franco-Arbeláez L C, Franco-Ceballos L E, Olivares-Aguayo H A. A Proposal Based on Stochastic Differential Equations for Income. IJIEPR 2023; 34 (1) :1-8
URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1593-fa.html
A Proposal Based on Stochastic Differential Equations for Income. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید. 1402; 34 (1) :1-8

URL: http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1593-fa.html


چکیده:   (1373 مشاهده)
Previous work has highlighted the need to apply stochastic modeling to understand the dynamics of phenomena occurring in the insurance industry. In this paper, for life insurance and applying a stochastic approach under efficient markets, we use survival probabilities and stochastic differential equations to model the actuarial reserve, changes in the constituted actuarial reserve, and estimated income over time. We present an application, sensitivity analysis, and discussion of the results using United States life tables.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدل های شبیه سازی و احتمالی
دریافت: 1401/6/18 | پذیرش: 1401/7/27 | انتشار: 1401/12/19

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Designed & Developed by : Yektaweb