[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشگاه::
درباره روابط عمومی::
معرفی افراد::
اخبار دانشگاه::
افتخارات دانشگاه::
برقراری ارتباط::
سایت های مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
::
آرشیو نشریه پیام

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشریه پیام شماره 86

نشریه پیام شماره 85
نشریه پیام شماره 84

نشریه پیام شماره 83

نشریه پیام شماره 82

نشریه پیام شماره 81

نشریه پیام شماره 80

آرشیو نشریه پیام

..
آرشیو خبرنامه الکترونیک

AWT IMAGE

خبرنامه شماره ۲۱۴

خبرنامه شماره ۲۱۳

خبرنامه شماره ۲۱۲

خبرنامه شماره ۲۱۱

خبرنامه شماره ۲۱۰

خبرنامه شماره ۲۰۹

خبرنامه شماره ۲۰۸

خبرنامه شماره ۲۰۷

خبرنامه شماره ۲۰۶

خبرنامه شماره ۲۰۵

آرشیو خبرنامه الکترونیک

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
سالروز امامت حضرت مهدی(ع) مبارک باد
..
:: دفاعیه دکتری در دانشکده ریاضی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
دفاعیه دکتری در دانشکده ریاضی
 


ساناز جمالزاده، دانشجوی دوره دکتری دانشکده ریاضی، چهارشنبه سوم آبان ماه سال 96، از رساله خود با عنوان «کابرد توابع بی اسپلاین در مدل های نوین قیمت گذاری مشتقات مالی» دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر جلیل رشیدی نیا و مشاوره آن را دکتر خسرو مالک نژاد برعهده دارند به شرح زیر می باشد.
گفتنی است این دفاعیه در تالار دکتر حسنی و راس ساعت 13 برگزار خواهد شد.
در این رساله با استفاده از روش هم‌محلی بی‌اسپلاین و فُرم تعمیم‌یافته آن که در رده روش‌های مبتنی بر شبکه قرار می‌گیرد‏، به تقریب جواب برخی معادلات دیفرانسیلی برآمده از‎‎قیمت‌گذاری اختیارات معامله که از انواع مشتقات مالی است‏، پرداخته‌ایم. ابتدا روش هم‌محلی بی‌اسپلاین را برای قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی و آمریکایی با یک دارایی به‌کار گرفته‌ایم. با مشاهده کارایی مناسب روش در تقریب معادلات قیمت‌گذاری اختیار معامله و همچنین حجم محاسباتی پایین برآن شدیم تا در ادامه به تقریب مسائل اروپایی و آمریکایی در دو بُعد بپردازیم که فاقد جواب تحلیلی می‌باشند. از این‌رو تقریب بی‌اسپلاین دوبُعدی را برای نخستین بار برای حل معادلات قیمت‌گذاری اختیارات با چند دارایی به‌کار گرفتیم که به نتایج خوبی منتهی شد. به ‌علاوه به دلیل وجود شرایط اولیه ناپیوسته در مدل‌های مالی مورد مطالعه‏، از تکنیک‌های مناسب جهت هموارسازی و همچنین بالا بردن دقت جواب با وجود ناپیوستگی اولیه‏، بهره برده‌ایم. در ادامه به قیمت‌گذاری اختیارات بامانع و آسیایی پرداختیم که از جمله اختیارات غیراستاندارد و وابسته به مسیر بوده و چه از نقطه نظر مالی و چه از جنبه ریاضیاتی مدل‌های جالب توجهی هستند. ‎‎در این بخش به منظور بالابردن دقت و مرتبه همگرایی‏، از روش هم‌محلی بی‌اسپلاین در نقاط گاوسین بهره بردیم که دقت روش را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است که پایداری روش و همچنین هزینه محاسباتی آن نیز به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.


آدرس کانال تلگرام رسمی دانشگاه: https://telegram.me/IUST_Official
 
دفعات مشاهده: 116 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم وصنعت ایران میباشد .هرگونه برداشت با ذکر منبع ، بلامانع است.

Persian site map - English site map - Created in 0.189 seconds with 963 queries by yektaweb 3525