[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشگاه::
درباره روابط عمومی::
معرفی افراد::
اخبار دانشگاه::
افتخارات دانشگاه::
برقراری ارتباط::
سایت های مرتبط::
تسهیلات پایگاه::
::
آرشیو نشریه پیام

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشریه پیام شماره 86

نشریه پیام شماره 85
نشریه پیام شماره 84

نشریه پیام شماره 83

نشریه پیام شماره 82

نشریه پیام شماره 81

نشریه پیام شماره 80

آرشیو نشریه پیام

..
آرشیو خبرنامه الکترونیک

AWT IMAGE

خبرنامه شماره ۲۲۶

خبرنامه شماره ۲۲۵

خبرنامه شماره ۲۲۴

خبرنامه شماره ۲۲۳

خبرنامه شماره ۲۲۲

خبرنامه شماره ۲۲۱

خبرنامه شماره ۲۲۰

خبرنامه شماره ۲۱۹

خبرنامه شماره ۲۱۸

خبرنامه شماره ۲۱۷

آرشیو خبرنامه الکترونیک

..
حدیث هفته

  قال رسول الله  (ص)  : أقرَبُ النّاسِ مِن دَرجَهِ النُّبوَّهِ أهلُ الجِهادِ و أهلُ العِلمِ.
رسول خدا (ص) فرمودند: نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت، اهل جهاد و دانش اند.

«کنزالعمّال، ح ۱۰۶۴۷»

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: دفاعیه دکتری در دانشکده ریاضی ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
دفاعیه دکتری در دانشکده ریاضی
 


ساناز جمالزاده، دانشجوی دوره دکتری دانشکده ریاضی، چهارشنبه سوم آبان ماه سال 96، از رساله خود با عنوان «کابرد توابع بی اسپلاین در مدل های نوین قیمت گذاری مشتقات مالی» دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر جلیل رشیدی نیا و مشاوره آن را دکتر خسرو مالک نژاد برعهده دارند به شرح زیر می باشد.
گفتنی است این دفاعیه در تالار دکتر حسنی و راس ساعت 13 برگزار خواهد شد.
در این رساله با استفاده از روش هم‌محلی بی‌اسپلاین و فُرم تعمیم‌یافته آن که در رده روش‌های مبتنی بر شبکه قرار می‌گیرد‏، به تقریب جواب برخی معادلات دیفرانسیلی برآمده از‎‎قیمت‌گذاری اختیارات معامله که از انواع مشتقات مالی است‏، پرداخته‌ایم. ابتدا روش هم‌محلی بی‌اسپلاین را برای قیمت‌گذاری اختیارات اروپایی و آمریکایی با یک دارایی به‌کار گرفته‌ایم. با مشاهده کارایی مناسب روش در تقریب معادلات قیمت‌گذاری اختیار معامله و همچنین حجم محاسباتی پایین برآن شدیم تا در ادامه به تقریب مسائل اروپایی و آمریکایی در دو بُعد بپردازیم که فاقد جواب تحلیلی می‌باشند. از این‌رو تقریب بی‌اسپلاین دوبُعدی را برای نخستین بار برای حل معادلات قیمت‌گذاری اختیارات با چند دارایی به‌کار گرفتیم که به نتایج خوبی منتهی شد. به ‌علاوه به دلیل وجود شرایط اولیه ناپیوسته در مدل‌های مالی مورد مطالعه‏، از تکنیک‌های مناسب جهت هموارسازی و همچنین بالا بردن دقت جواب با وجود ناپیوستگی اولیه‏، بهره برده‌ایم. در ادامه به قیمت‌گذاری اختیارات بامانع و آسیایی پرداختیم که از جمله اختیارات غیراستاندارد و وابسته به مسیر بوده و چه از نقطه نظر مالی و چه از جنبه ریاضیاتی مدل‌های جالب توجهی هستند. ‎‎در این بخش به منظور بالابردن دقت و مرتبه همگرایی‏، از روش هم‌محلی بی‌اسپلاین در نقاط گاوسین بهره بردیم که دقت روش را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است که پایداری روش و همچنین هزینه محاسباتی آن نیز به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.


آدرس کانال تلگرام رسمی دانشگاه: https://telegram.me/IUST_Official
 
دفعات مشاهده: 955 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA code
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم وصنعت ایران میباشد .هرگونه برداشت با ذکر منبع ، بلامانع است.

Persian site map - English site map - Created in 0.19 seconds with 48 queries by YEKTAWEB 3772