[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
قطب علمی" بهســــا"::
درباره مهندسی صنایع::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور پژوهش::
مرکز کامپیوتر::
دانشجویان::
اخبار دانشکده::
تقویم دانشکده::
تسهیلات پایگاه::
::
شعار دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

..
..
مطالب علمی
..
راهنمــای تصویب پروپــوزال دانشجویان کارشنــاسی ارشد
..
تقویم دروس سمینار و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

AWT IMAGE 

..
‌حمایت از پایان‌نامه‌ها
..
مراحل حذف اضطراری

AWT IMAGE

..
دفاعیـــه‌ ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
برنامه 8 ترمه (مقطع کارشناسی)

AWT IMAGE

..
امروز: جمعه مورخ 17 مرداد 1399
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
:: اساتید برتر آموزشی
:: اطلاعیه نحوه استفاده از خدمات بیمه تکمیلی در تعطیلات تابستان ۹۹
:: دفتر امور هیأت علمی
:: اعلام مهلت ارسال مدارک پزشکی جهت دریافت خسارت
:: اطلاعیه کلاس های مجازی تابستانی فرزندان کارکنان و اساتید / تابستان ۱۳۹۹
..
نظرسنجی
نقطه قوت سایت دانشکده صنایع کدام گزینه است؟
درج اطلاعیه های آموزشی
درج اخبار کنفرانس ها و همایش ها
درج اخبار دانشجویان و عمومی
امکانات سایت( ارسال پیام، پرسش،نظر و...)
   
..
:: دفاعیه دکتری ::
 | تاریخ ارسال: 1391/12/12 | 

AWT IMAGE

دفاعیه دکتری در داتشکده مهندسی صنایع

آقای مهندس محسن قره خانی دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی صنایع، چهاردهم اسفندماه سال 91، از رساله خود با عنوان « ارائه چارچوب مدیریت سبد سهام با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار» دفاع خواهد نمود.

چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر سید جعفر سجادی بر عهده دارد به شرح زیر می‌باشد.

از زمانی که استفاده از تکنیک‌های کمّی در صنعت مالی متداول شده‌، مساله چگونگی انتخاب مؤثرترین مدل‌های مالی وکاهش خطای برآورد و حداکثر کردن اعتبارمدل، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
در طول 20 سال گذشته، بکارگیری تکنیک‌های کمّی در صنعت سرمایه‌گذاری مالی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. اولین کاربرد این مدل‌ها در مدیریت ریسک و از طریق مدل‌های اندازه‌گیری منابع مختلف ریسک بوده است. مفاهیم بهینه‌سازی پرتفلیو و متنوع‌سازی، در توسعه بازارهای مالی و تصمیم‌گیری مالی مؤثر بوده‌اند. نقطه عطف این توسعه در سال 1952 و با چاپ مقاله بنیادین مارکویتز با عنوان "تئوری انتخاب پرتفلیو" است.مارکویتز پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذار باید ریسک و بازدهی را با هم در نظر بگیرد و بر اساس بدست آوردن تعادل بین آنها وجوه نقد خود را بین دارایی‌های مختلف توزیع کند. دراین تحقیق روندهای اصلی و نوآوری‌های بوجود‌ آمده در مدیریت پرتفلیو بحث خواهد شد. همچنین متدولوژی استوار پرتفلیو سرمایه‌گذاری درسهام شامل برآورد بازدهی و ریسک پرتفلیو،بهینه‌سازی، خرید و فروش و مدیریت فرآیند سرمایه‌گذاری بحث می‌شود. دلیل اصلی عدم تمایل مدیران سرمایه‌گذاری به ‌بکارگیری بهینه‌سازی پرتفلیو کمّی آن است که‌ آنها به تجربه دریافته‌اند که ممکن است نتایج این مدل‌ها در عمل از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نباشد.
به‌طورخاص بهینه‌سازی میانگین-واریانس، نسبت به تغییرات ورودی بسیار حساس است. در مورد بهینه‌سازی میانگین- واریانس، ورودی‌ها شامل بازدهی مورد انتظار هر دارایی و کواریانس بین دارایی‌های مختلف است. در حالیکه برآورد دقیق این پارامتر‌ها کار مشکلی است، خطای برآورد به‌طور چشمگیری بر اوزان پرتفلیو حاصل تأثیر می‌گذارند. در این تحقیق، مدل‌های مختلف مدیریت پرتفلیو در فضای غیرقطعی با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی استوار توسعه داده شده و چهارچوب مدیریت سبد سهام ارائه شده است. در ادامه، ابتدا ادبیات موضوع سرمایه‌گذاری و تکنیک‌های بهینه‌سازی مورد استفاده در آن بررسی شده است. در بخش مدل‌سازی، مسئله میانگین-واریانس مارکویتز با درنظرگرفتن بازدهی‌های غیرقطعی و محدودیت کاردینالیتی مدل‌سازی و حل شده است. سپس مدل تصمیم‌گیری چنددوره‌ای برای تخصیص دارایی‌ها ارائه شده است. در مرحله بعد، مسئله ردیابی شاخص را مورد توجه قرار می‌دهیم. در این تحقیق، مدل کوادراتیک همراه با چهار مدل خطی دیگر به همراه نظیر استوارشان برای کمینه‌کردن خطای ردیابی با در نظر گرفتن عدم قطعیت درداده‌های ورودی ارائه شده است. در مرحله آخر اعتبار مدل‌های پیشنهادی بررسی شده است. در هر بخش مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های واقعی اجرا شده و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است. نهایتاً در بخش آخر، جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی:

بهینه‌سازی سبدسهام، مسئله میانگین-واریانس، ردیابی شاخص، بهینه‌سازی استوار

دفعات مشاهده: 6062 بار   |   دفعات چاپ: 577 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 64 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 59 queries by YEKTAWEB 4165